Super-efficient prediction based on high-quality marker information

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht 2000

Smoothing and prediction with a view to actuarial science, biostatistics and finance

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht in Scandinavian actuarial journal ; preprint from 2002 (2001)

Limfjorden som forsvarslinje

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht in Vendsyssel årbog (2020)

Variable bandwidth kernel hazard estimators

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht 2000

Global polynomial kernel hazard estimation

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht 2000

Boundary and bias correction in kernel hazard estimation

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht 2000

Prediction of mortalities : a comparative study

von Fledelius, Peter
Veröffentlicht 2001

Matching of assets and liabilities in Danish pension companies

von Nielsen, Jens Perch
Veröffentlicht 1995

Forecasting in an extended chain-ladder-type model

von Kuang, Di
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2011)

Nonparametric long term prediction of stock returns with generated bond yields

von Scholz, Michael
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2016)

Nonparametric prediction of stock returns based on yearly data : the long-term view

von Scholz, Michael
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2015)

Kernel, density estimation of actuarial loss functions

von Bolance, Catalina
Veröffentlicht 2000

Facing up to longevity with old actuarial methods : a comparison of pooled funds and income tontines

von Bräutigam, Marcel
Veröffentlicht in The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice (2017)

Exchanging uncertain mortality for a cost

von Donnelly, Catherine
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2013)

Longevity studies based on kernel hazard estimation

von Felipe, Angie
Veröffentlicht 2000

The importance of the choice of test for finding evidence of asymmetric information

von Donnelly, Catherine
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2014)

Nonparametric autoregression with multiplicative volatility and additive mean

von Yang, Lijian
Veröffentlicht 1998

Non-parametric analysis of rating transition and default data

von Fledelius, Peter
Veröffentlicht in The credit market handbook (2006)

The Froot-Stein model revisited

von Høgh, Nils
Veröffentlicht in Annals of actuarial science (2006)

Chain-ladder as maximum likelihood revisited

von Kuang, D.
Veröffentlicht in Annals of actuarial science (2009)