Nonparametric density forecast based on time- and state-domain

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2011)

Bias reduction in nonparametric diffusion coefficient estimation

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Econometric theory (2003)

Nonparametric estimation of second-order stochastic differential equations

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Econometric theory (2007)

Stationary processes that look like random walks : the bounded random walk process in discrete and continuous time

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Econometric theory (2002)

Simulated likelihood estimation of non-linear diffusion processes through non-parametric procedure with an application to the Portuguese interest rate

von Nicolau, João
Veröffentlicht 1999

A new technique for simulating the likelihood of stochastic differential equations

von Nicolau, João
Veröffentlicht in The econometrics journal (2002)

Structural change test in duration of bull and bear markets

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Economics letters (2016)

A discrete and a continuous-time model based on a technical trading rule

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2007)

Purchasing power parity analyzed through a continuous-time version of the ESTAR model

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Economics letters (2011)

Aux confins du monde : une sélection de 7 courts métrages

Veröffentlicht 2013

Assessing nonlinear dynamics of central bank reaction function : the case of Mozambique

von Nhapulo, Gerson
Veröffentlicht in The South African journal of economics (2017)

A new regression-based tail index estimator

von Nicolau, João
Veröffentlicht in The review of economics and statistics (2019)

Comment on: "Time series modeling of histogram-valued data : the daily histogram time series of S&P500 intradaily returns"

von Nicolau, João
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2012)

The xpected time to cross a threshold and its determinants : A simple and flexible framework

von Zsurkis, Gabriel
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2021)

Tail index estimation in the presence of covariates : stock returns' tail risk dynamics

von Nicolau, João
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2023)

Tracking the relationship between euro area equities and sovereign bonds

von Cabral, Inês da Cunha
Veröffentlicht in International journal of monetary economics and finance (2019)

Rapace

Veröffentlicht 2007

A cara que mereces

Veröffentlicht 2009

A espada e a rosa

Veröffentlicht 2020

Technoboss

Veröffentlicht 2020