Fundamentals and volatility : storage, spreads, and the dynamics of metals prices

von Ng, Victor K.
Veröffentlicht in The journal of business (1994)

Price dynamics in refined petroleum spot and futures markets

von Ng, Victor K.
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (1996)

Measuring and testing the impact of news on volatility

von Engle, Robert F.
Veröffentlicht 1991

Modeling asymmetric comovements of asset returns

von Kroner, Kenneth F.
Veröffentlicht in The review of financial studies (1998)

Inferring future volatility from the information in implied volatility in Eurodollar options : a new approach

von Amin, Kaushik I.
Veröffentlicht in The review of financial studies (1997)

Overnight and daytime stock-return dynamics on the London Stock Exchange : the impacts of "Big Bang" and the 1987 stock-market crash

von Masulis, Ronald W.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1995)

Time-varying volatility and the dynamic behavior of the term structure

von Engle, Robert F.
Veröffentlicht 1991

Time-varying volatility and the dynamic behavior of the term structure

von Engle, Robert F.
Veröffentlicht in Journal of money, credit and banking (1993)

Measuring and testing the impact of news on volatility

von Engle, Robert F.
Veröffentlicht in The journal of finance (1993)

Correlation structure of the permanent and temporary components of international stock market prices

von Chou, Ray Y.
Veröffentlicht 1995

Asset pricing with a factor-ARCH covariance structure : empirical estimates for treasury bills

von Engle, Robert F.
Veröffentlicht in Journal of econometrics. Annals (1990)

Asset pricing with a factor arch covariance structure : empirical estimates for treasury bills

von Engle, Robert F.
Veröffentlicht 1988

Correlations in price changes and volatility across international stock markets

von Hamao, Yasushi
Veröffentlicht in The review of financial studies (1990)

Cointegration of international stock market indices

von Chou, Ray Yeutien
Veröffentlicht 1994