On the structure of Gaussian pricing models and Gaussian Markov functional models

von Neumann, C. D. D.
Veröffentlicht 2002

Asians and cash dividends : exploiting symmetries in pricing theory

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht 2000

Scaling invariance and contingent claim pricing

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht 1999

Local scale invariance and contingent claim pricing, [Teil] II: Path-dependent contingent claims

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2001)

Local scale invariance and contingent claim pricing

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2001)

Scaling invariance and contingent claim pricing

Tradable schemes

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht 2000

Path-dependent contingent claims

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht 1999

Symmetries in jump-diffusion models with applications in option pricing and credit risk

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2003)

Converting the reset

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht 2001

Symmetries in jump-diffusion models with applications in option pricing and credit risk

von Hoogland, J. K.
Veröffentlicht 2002