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$Multivariate fractional Brownian motion and generalizations of SABR model$

Multivariate fractional Brownian motion and generalizations of SABR model

von Musiela, Marek
Veröffentlicht in Hebrew University FinTech Center (2019 : Jerusalem) Options - 45 years since the publication of the Black-Scholes-Merton model (2023)

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 2010

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1997

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Martingale methods in financial modelling : theory and applications

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1997

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 2005

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Kapitel 1
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Continuous-time term structure models

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1996

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 2007

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A multifactor Gauss Markov implementation of Heath, Jarrow, and Morton

von Brace, Alan
Veröffentlicht in Mathematical finance (1994)

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 2005

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1997

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Continuous-time term structure models

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1996

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On the existence of arbitrage : free measures in contingent claim valuation

von Christopeit, Norbert
Veröffentlicht 1991

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On the existence and characterization of arbitrage free measures in contingent claim valuation

von Christopeit, Norbert
Veröffentlicht 1992

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Different dynamical specifications of the term structure of interest rates and their implications

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1993

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Continuous-time term structure models : forward measure approach

von Musiela, Marek
Veröffentlicht in Finance and stochastics (1997)

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Different dynamical specifications of the term structure of interest rates and their implications

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1993

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1998

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1997

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Martingale methods in financial modelling

von Musiela, Marek
Veröffentlicht 1998

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Order of convergence of least squares estimates in stochastic regression models for semimartingales

von Le Breton, Alain
Veröffentlicht 1985

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