A note on the superiority of variance ration tests for random walks against long memory alternatives

von Mikkelsen, Hans Ole Æ.
Veröffentlicht 1992

GMM estimation of ARFIMA processes : an alternative approach and a SUR extension

von Mikkelsen, Hans Ole Æ.
Veröffentlicht 1994

Long-term equity anticipation securities and stock market volatility dynamics

von Bollerslev, Tim
Veröffentlicht 1996

Modeling and pricing long-memory in stock market volatility

von Bollerslev, Tim
Veröffentlicht 1994

Long-term equity anticipation securities and stock market volatility dynamics

von Bollerslev, Tim
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1999)

An arbitrage free trilateral target zone model

von Jørgensen, Bjørn N.
Veröffentlicht 1993

Semi-floating exchange rates

von Jørgensen, Bjørn N.
Veröffentlicht 1994

Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

von Baillie, Richard
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1996)

Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

von Baillie, Richard
Veröffentlicht 1994