Liquidity-free implied volatilities : an approach using conic finance

von Michielon, Matteo
Veröffentlicht in International journal of financial engineering (2021)

From bid-ask credit default swap quotes to risk-neutral default probabilities using distorted expectations

von Michielon, Matteo
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2021)

Cash-settled swaptions : a new pricing model

von Pietersz, Raoul
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2020)

Conic CVA and DVA for option portfolios

von Bakel, Sjoerd van
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2020)