Financial Mathematics

von Mišura, Julija S.
Veröffentlicht 2016

Financial mathematics

von Mišura, Julija S.
Veröffentlicht 2016

Proceedings of the International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications", 19 - 23 June, 2006, Kyiv, Ukraine

Veröffentlicht 2007

The optimal time to exchange one asset for another on finite interval

von Mišura, Julija S.
Veröffentlicht in Optimality and risk - modern trends in mathematical finance (2009)

Ruin probabilities : smoothness, bounds, supermartingale approach

von Mišura, Julija S.
Veröffentlicht 2016

Discrete-time approximations and limit theorems : in applications to financial markets

von Mišura, Julija S.
Veröffentlicht 2022

On stocks and interest rates modeling in long-range dependent environment

von Melnikov, Alexander
Veröffentlicht in Risk and decision analysis (2014)

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes

von Mishura, Yuliya S.
Veröffentlicht 2008

Approximating expected value of an option with non-Lipschitz payoff in fractional Heston-type model

von Mišura, Julija S.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2020)

On pricing and hedging in financial markets with long-range dependence

von Melʹnikov, Aleksandr V.
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2011)

On mean-variance hedging under partial observations and terminal wealth constraints

von Makogin, Vitalii
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

Fractional deterministic and stochastic calculus

von Ascione, Giacomo
Veröffentlicht 2024