Efficient long-dated swaption volatility approximation in the forward-LIBOR model

von Van Appel, Jacques
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2018)

On stock-based loans

von McWalter, Thomas A.
Veröffentlicht in Journal of financial intermediation (2022)

Black economic empowerment regulation and risk incentives

von McWalter, Thomas A.
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2022)

Moment approximations of displaced forward-LIBOR rates with application to swaptions

von Van Appel, Jacques
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2020)

Robust product Markovian quantization

von Rudd, Ralph
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2022)

Recursive marginal quantization of higher-order schemes

von McWalter, Thomas A.
Veröffentlicht in Quantitative finance (2018)

Dynamic initial margin estimation based on quantiles of Johnson distributions

von McWalter, Thomas A.
Veröffentlicht in The journal of credit risk (2022)