Structural change in regression models : = Structurele verandering in regressie modellen

von McCabe, Brendan Peter Martin
Veröffentlicht 1989

Model selection, estimation and forecasting in INAR(p) models : a likelihood-based Markov Chain approach

von Bu, Ruijun
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2008)

Semiparametric independence testing for time series of counts and the role of the support

von Harris, David
Veröffentlicht in Econometric theory (2019)

Is MORE LESS? : the role of data augmentation in testing for structural breaks

von Rao, Yao
Veröffentlicht in Economics letters (2017)

Forecasting discrete valued low count time series

von Freeland, R. K.
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2004)

Modified stationarity tests with data-dependent model-selection rules

von Leybourne, Stephen James
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1999)

A simple test for parameter constancy in a nonlinear time series regression model

von Leybourne, Stephen James
Veröffentlicht in Economics letters (1992)

Testing for parameter variation in non-linear regression models

von McCabe, Brendan Peter Martin
Veröffentlicht in Royal Statistical Society Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology (1993)

Bayesian predictions of low time series

von McCabe, Brendan Peter Martin
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2005)

A consistent test for a unit root

von Leybourne, Stephen James
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1994)

A simple test for cointegration

von Leybourne, Stephen James
Veröffentlicht in Oxford bulletin of economics and statistics (1994)

On estimating an ARMA model with an MA unit root

von McCabe, Brendan Peter Martin
Veröffentlicht in Econometric theory (1998)

Coherent predictions of low count time series

von McCabe, Brendan Peter Martin
Veröffentlicht 2003

A sequential approach to testing for structural change in econometric models

von Phillips, Garry D. A.
Veröffentlicht in Empirical economics (1989)

Elements of modern asymptotic theory with statistical applications

von MacCabe, Brendan
Veröffentlicht 1993

A residual-based test for stochastic cointegration

von McCabe, Brendan Peter Martin
Veröffentlicht in Econometric theory (2006)

Stochastic cointegration : estimation and inference

von Harris, David
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2002)

Testing for long memory

von Harris, David
Veröffentlicht in Econometric theory (2008)

Panel stationarity tests for purchasing power parity with cross-sectional dependence

von Harris, David
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2005)

Some limit theory for autocovariances whose order depends on sample size

von Harris, David
Veröffentlicht in Econometric theory (2003)