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Robust static super-replication of barrier options

von Maruhn, Jan H.
Veröffentlicht 2009

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Robust static hedging of barrier options in stochastic volatility models

von Maruhn, Jan H.
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (2009)

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3

On the primal-dual algorithm for callable Bermudan options

von Mair, Maximilian L.
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2013)

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