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Portfolio management with heuristic optimization

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht 2005

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Kapitel 2
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Wertpapierselektion mittels Ant Systems

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in Journal of business economics (2002)

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Portfolioselektion bei Transaktionskosten und Ganzzahligkeitsbeschränkungen

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in Journal of business economics (2002)

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Portfolio management with heuristic optimization

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht 2005

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Constrained index tracking under loss aversion using differential evolution

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in Natural computing in computational finance ; [the inspiration for this book stemmed from the success of EvoFin 2007, the first European Workshop on Evolutionary Computation in Finance and Economics, which was held as part of the EvoWorkshops at Evo* in Valencia, Spain in April 2007] (2008)

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Risk preferences and loss aversion in portfolio optimization

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in Computational methods in financial engineering (2008)

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Distribution assumption and risk constraints in portfolio optimization

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht 2003

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The hidden risk of optimizing bond portfolios under VaR

von Winker, Peter
Veröffentlicht in Journal of risk (2007)

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Selecting pair-copulas with downside risk minimisation

von Zhang, Jin
Veröffentlicht in International journal of financial markets and derivatives (2011)

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Regulation and contagion of banks

von Lengwiler, Yvan
Veröffentlicht in Journal of banking regulation (2015)

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Detecting time-variation in corporate bond index returns : a smooth transition regression model

von Chen, XiaoHua
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2011)

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Evolutionary money management

von Saks, Philip
Veröffentlicht in Natural computing in computational finance (2010)

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The threshold accepting optimisation alogrithm in economics and statistics

von Winker, Peter
Veröffentlicht in Optimisation, econometric and financial analysis (2007)

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Regime-switching recurrent reinforcement learning for investment decision making

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in Computational Management Science (2012)

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Portfolio optimization und different risk constraints with modified memetic algorithms

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht 2003

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Using a genetic algorithm to improve recurrent reinforcement learning for equity trading

von Zhang, Jin
Veröffentlicht in Computational economics (2016)

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Optimal lag structure selection in VEC-Models

von Winker, Peter
Veröffentlicht in Welfe, Aleksander New directions in macromodelling (2004)

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Optimization of cardinality constrained portfolios with a hybrid local search algorithm

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in OR spectrum (2003)

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Regime-switching recurrent reinforcement learning in automated trading

von Maringer, Dietmar G.
Veröffentlicht in Natural computing in computational finance (2011)

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20

Index mutual fund replication

von Zhang, Jin
Veröffentlicht in Natural computing in computational finance (2010)

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