Robust value at risk prediction

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2011)

Option pricing with model-guided nonparametric methods

von Fan, Jianqing
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2009)

Robust value at risk prediction

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht 2007

Robust value at risk prediction

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht 2007

Out of sample forecasts of quadratic variation

von Aït-Sahalia, Yacine
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2008)

Liquidity in the foreign exchange market : measurement, commonality, and risk premiums

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht in The journal of finance (2013)

Detecting abnormal trading activities in option markets

von Chesney, Marc
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2015)

Liquidity in the foreign exchange market : measurement, commonality, and risk premiums

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht 2010

Optimal conditionally unbiased bounded-influence inference in dynamic location and scale models

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2005)

Quadratic variance swap models

von Filipović, Damir
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2016)

The Euro interbank repo market

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht in The review of financial studies (2016)

Optimal conditionally unbiased bounded-influence inference in dynamic location and scale models

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht 2005

The term structure of equity and variance risk premia

von Aït-Sahalia, Yacine
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

A GARCH option pricing model with filtered historical simulation

von Barone-Adesi, Giovanni
Veröffentlicht in The review of financial studies (2008)