Survival analysis with long-term survivors

von Maller, Ross A.
Veröffentlicht 1996

Survival analysis with long term survivors

von Maller, Ross A.
Veröffentlicht 1996

Mathematical ecology of plant species competition : a class of deterministic models for binary mixtures of plant genotypes

von Pakes, Anthony G.
Veröffentlicht 1990

Mathematical ecology of plant species competition : a class of deterministic models for binary mixtures of plant genotypes

von Pakes, Anthony G.
Veröffentlicht 1990

Mathematical ecology of plant species competition : a class of deterministic models for binary mixtures of plant genotypes

von Pakes, Anthony G.
Veröffentlicht 1990

Mathematical ecology of plant species competition : a class of deterministic models for binary mixtures of plant genotypes

von Pakes, Anthony G.
Veröffentlicht 1990

Sex offending and recidivism

von Broadhurst, Roderic G.
Veröffentlicht 1991

The large-sample distribution of the maximum Sharpe ratio with and without short sales

von Maller, Ross A.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2016)

Modelling life tables with advanced ages : an extreme value theory approach

von Huang, Fei
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2020)

Ornstein-Uhlenbeck processes and extensions

von Maller, Ross A.
Veröffentlicht in Handbook of financial time series (2009)

A multinominal approximation for American option prices in Lévy process models

von Maller, Ross A.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2006)

Optimal portfolio choice using the maximum Sharpe ratio

von Maller, Ross A.
Veröffentlicht in Journal of risk (2010)

The risk-return tradeoff : a COGARCH analysis of Merton's hypothesis

von Müller, Gernot
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2011)

On the performance of the minimum VAR portfolio

von Durand, Robert B.
Veröffentlicht in The European journal of finance (2011)

Finite time ruin probabilities for tempered stable insurance risk processes

von Griffin, Philip S.
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2013)

Asymptotic distributions of the overshoot and undershoots for the Lévy insurance risk process in the Cramér and convolution equivalent cases

von Griffin, Philip S.
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2012)

Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroskedasticity model

Veröffentlicht 2001

Testing for reducing to random walk in autogressive conditional heteroskedasticity models

Veröffentlicht in The econometrics journal (2002)