Utility correlations in probabilistic choice modelling

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Economics letters (1986)

Recovering statistical theory in the context of model calibrations

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2015)

Benchmarking in two price financial markets

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Annals of finance (2016)

Risk exposure valuation using measure distortions : an overview

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Hebrew University FinTech Center (2019 : Jerusalem) Options - 45 years since the publication of the Black-Scholes-Merton model (2023)

Three non-Gaussian models of dependence in returns

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Advanced modelling in mathematical finance (2016)

Efficient estimation of expected stock price returns

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Finance research letters (2017)

Asset pricing theory for two price economies

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Annals of finance (2015)

Variance swap portfolio theory

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Contemporary quantitative finance (2010)

Measures of risk aversion with many commodities

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Economics letters (1983)

Risk measurement in semimartingale models with multiple consumption goods

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Journal of economic theory (1988)

Optimal duration and speed in the long run

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in The review of economic studies (1987)

Financial equilibrium with non-linear valuations

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Annals of finance (2018)

Multivariate distributions for financial returns

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2020)

An alternative to econometrics in economic data analyses

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht 1979

Structured products : groundbreaking technical papers introduced and explained

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht 2008

A tale of two volatilities

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2009)

Modeling and monitoring risk acceptability in markets : the case of the credit default swap market

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2014)

Risk premia in option markets

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Annals of finance (2016)

Adapted hedging

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in Annals of finance (2016)

Conic portfolio theory

von Madan, Dilip B.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2016)