Forecasting the yield curve in a data-rich environment : a no-arbitrage factor-augmented var approach

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht 2005

Forecasting the yield curve in a data-rich environment : a no-arbitrage factor-augmented var approach

von Mönch, Emmanuel
Veröffentlicht 2005

Forecasting the yield curve in a data-rich environment : a no-arbitrage factor-augmented VAR approach

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2008)

Forecasting the yield curve in a data-rich environment : a no-arbitrage factor-augmented var approach

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht 2005

Essays on financial markets and the macroeconomy

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht 2006

Term structure surprises : the predictive content of curvature, level, and slope

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2012)

Towards a Monthly Business Cycle Chronology for the Euro Area

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht 2005

A hierachical factor analysis of US housing market dynamics

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht in The econometrics journal (2011)

Towards a monthly business cycle chronology for the Euro Area

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht in Journal of business cycle measurement and analysis (2005)

Towards a monthly business cycle chronology for the euro area

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht 2004

What predicts US recessions?

von Liu, Weiling
Veröffentlicht in International journal of forecasting (-2016)

A fine model for nominal and real bonds

von Vladu, Andreea L.
Veröffentlicht in Vladu, Andreea L. Essays on interest rates at the lower bound (2018)

The pre-FOMC announcement drift

von Lucca, David O.
Veröffentlicht in The journal of finance (2015)

Forecasting through the rearview mirror : data revisions and bond return predictability

von Ghysels, Eric
Veröffentlicht in The review of financial studies (2018)

Sectoral price data and models of price setting

von Maćkowiak, Bartosz
Veröffentlicht in Journal of monetary economics (2009)

Dynamic hierarchical factor models

von Mönch, Emanuel
Veröffentlicht in The review of economics and statistics (2013)

Macro risk premium and intermediary balance sheet quantities

von Adrian, Tobias
Veröffentlicht in Internationaler Währungsfonds IMF economic review (2010)

Dynamic leverage asset pricing

von Adrian, Tobias
Veröffentlicht 2016

Pricing the term structure with linear regressions

von Adrian, Tobias
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2013)

Regression-based estimation of dynamic asset pricing models

von Adrian, Tobias
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2015)