Efficient pricing algorithms for exotic derivatives : = Efficie͏̈nte waarderingsalgoritmen voor exotische derivaten

von Lord, Roger
Veröffentlicht 2008

Complex logarithms in Heston-like models

von Lord, Roger
Veröffentlicht in Mathematical finance (2010)

Why the rotation count algorithm works

von Lord, Roger
Veröffentlicht 2006

Optimal fourier inversion in Semi-analytical option pricing

von Lord, Roger
Veröffentlicht 2006

Optimal fourier inversion in semi-analytical option pricing

von Lord, Roger
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2007)

Level-slope-curvature - fact or artefact?

von Lord, Roger
Veröffentlicht 2005

Level-slope-curvature : fact or artefact?

von Lord, Roger
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2007)

A comparison of biased simulation schemes for stochastic volatility models

von Lord, Roger
Veröffentlicht 2006

Comment on: A note on the discontinuity problem in Heston's stochastic volatility model

von Lord, Roger
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2010)

Monte Carlo pricing in the Schöbel-Zhu model and its extensions

von Haastrecht, Alexander van
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2014)

Pricing long-dated insurance contracts with stochastic interest rates and stochastic volatility

Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2009)

Oboenkonzerte

von Händel, Georg Friedrich

Nocturne, op. 60

von Britten, Benjamin
Veröffentlicht in Britten, Benjamin, 1913 - 1976 The complete works for voice ; CD 9: Les illuminations, op. 18 (2013)

Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem : Kantate am Sonntag Estomihi ; BWV 159 ; für Alt, Tenor, Baß, Chor, Oboe, 2 Violinen, Viola und Continuo

von Bach, Johann Sebastian

Orchestral works

von Händel, Georg Friedrich