Data breaches : Goodness of fit, pricing, and risk measurement

von Eling, Martin
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2017)

Modelling multivariate skewness in financial returns : a SGARCH approach

von De Luca, Giovanni
Veröffentlicht in The European journal of finance (-2015)

Skewed distributions in finance and actuarial science : a review

von Adcock, Christopher
Veröffentlicht in The European journal of finance (-2015)

Third cumulant for multivariate aggregate claim models

von Loperfido, Nicola
Veröffentlicht in Scandinavian actuarial journal (-2018)

A multivariate skew-garch model

von Luca, Giovanni de
Veröffentlicht in Econometric analysis of financial and economic time series ; part a (2006)