Detecting structural breaks in tail behaviour : from the perspective of fitting the generalized Pareto distribution

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in Applied economics (2013)

National culture effects on stock market volatility level

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in Empirical economics (2019)

Lunar calendar effect : evidence of the Chinese Farmer's Calendar on the equity markets in East Asia

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in Journal of the Asia Pacific economy (2013)

Lunar calendar effect : evidence of the Chinese Farmer's Calendar on the equity markets in East Asia

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in Journal of the Asia Pacific economy (2013)

Do futures prices exhibit maturity effect? : a nonparametric revisit

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in Applied economics (2014)

Estimation and testing of portfolio Value-at-Risk based on L-comoment matrices

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in The journal of futures markets (2010)

A re-examination of maturity effect of energy futures price from the perspective of stochastic volatility

von Liu, Wei-han
Veröffentlicht in Energy economics (2016)

Sprachliche Folgen der ideologisch-politischen Spaltung einer Sprachgemeinschaft in Deutschland und China : ein Vergleich am Beispiel der Sprache in Zeitungen

von Lin-Liu, Hwei-ann
Veröffentlicht 1993

Sprachliche Folgen der ideologisch-politischen Spaltung einer Sprachgemeinschaft in Deutschland und China : ein Vergleich am Beispiel der Sprache in Zeitungen

von Lin-Liu, Hwei-ann
Veröffentlicht 1993

Sprachliche Folgen der ideologisch-politischen Spaltung einer Sprachgemeinschaft in Deutschland und China : ein Vergleich am Beispiel der Sprache in Zeitungen

von Lin-Liu, Hwei-ann
Veröffentlicht 1993

Time‐varying linkage of possible safe haven assets : a cross‐market and cross‐asset analysis

von Nguyen, Phong
Veröffentlicht in International review of finance (2017)

On the recovery of joint distributions from limited information

von Miller, Douglas J.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2002)

Improved estimation of portfolio value-at-risk under Copula models with mixed marginals

von Miller, Douglas J.
Veröffentlicht in The journal of futures markets (2006)

VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models

von Han, Chuan-Hsiang
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2014)

Convergence in price levels across US cities

von Huang, Ho-chuan
Veröffentlicht in Economics letters (2012)

Revisiting generalized almost stochastic dominance

von Chang, Jow-Ran
Veröffentlicht in International Finance Conference (9. : 2017 : Paris) Decision making and risk/return optimization in financial economics (2019)