Special issue on financial derivatives

Veröffentlicht 2011

On matrix trace Kantorovich-type inequalities

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht 1998

Contributions to matrix calculus and applications in econometrics

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht 1995

Efficiency comparisons between two estimators based on matrix determinant Kantorovich-type inequalities

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht in Metrika (2000)

On local influence for elliptical linear models

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht in Statistical papers (2000)

Maximum likelihood estimation for the VAR-VARCH model : a new approach

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht 1999

A double length regression computation method for the 2SGLS estimator of rational expectations models

von Ma, Yue
Veröffentlicht in Oxford bulletin of economics and statistics (1996)

On generalized inverses and Bayesian analysis in simple ANOVA models

von Polasek, Wolfgang
Veröffentlicht 1997

Matrix-trace Cauchy-Schwarz inequalities and applications in canonical correlation analysis

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht in Statistical papers (1995)

Maximum likelihood estimation for the VAR-VARCH model: a new approach

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht in Modelling and decisions in economics (1999)

Some statistical properties of Hadamard products of random matrices

von Neudecker, Heinz
Veröffentlicht in Statistical papers (2001)

Statistical properties of the Hadamard product of random vectors

von Neudecker, Heinz
Veröffentlicht in Statistical papers (2001)

On estimation in conditional heteroskedastic time series models under non-normal distributions

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht in Statistical papers (2008)

Spatial system estimators for panel models : a sensitivity and simulation study

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht 2012

Sensitivity analysis of SAR estimators : a numerical approximation

von Liu, Shuangzhe
Veröffentlicht 2011

Improved estimation strategy in multi-factor Vasicek model

von Ahmed, S. Ejaz
Veröffentlicht in Statistical inference, econometric analysis and matrix algebra (2009)

Heteroskedastik linear regression models

von Polasek, Wolfgang
Veröffentlicht 1996

Contributions to probability and statistics : applications and challenges, proceedings of the International Statistics Workshop, University of Canberra, 4 - 5 April 2005

Veröffentlicht 2006