Are exchange rates predictable? : Markov switching model with endogenous transition probabilities

von Lee, Joon-haeng
Veröffentlicht in Journal of economic theory and econometrics (1995)

Nonstationary Markov switching models of exchange rates : the pound-dollar exchange rate

von Lee, Joon-haeng
Veröffentlicht 1991

Can the Markov switching model with time varying transition probabilities forecast exchange rates?

von Kim, Bonghan
Veröffentlicht in The Korean economic review (2001)

Valuation of long-maturity KIKO options under the stochastic volatility model

von Lee, Joon-haeng
Veröffentlicht in Asia-Pacific journal of financial studies (2014)

Regime switching with time-varying transition probabilities

von Diebold, Francis X.
Veröffentlicht 1993

hu nan qing nian

von li yun hang
Veröffentlicht 20069