Third International Workshop in Sequential Methodologies at Stanford University in 2011

Veröffentlicht 2012

Probability, finance and insurance : proceedings of a workshop the university of Hong Kong 15-17 July 2002

Veröffentlicht 2004

Selected papers

von Robbins, Herbert
Veröffentlicht 1985

Optimal learning and experimentation in bandit problems

von Brezzi, Monica
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2002)

Incomplete learning from endogenous data in dynamic allocation

von Brezzi, Monica
Veröffentlicht in Econometrica (2000)

Statistical models and methods for financial markets

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht 2008

Selected papers

von Robbins, Herbert
Veröffentlicht 1985

Statistical models and methods for financial markets

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht 2008

Statistical models and methods for financial markets

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht 2008

Statistical models and methods for financial markets

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht 2010

A canonical optimal stopping problem for American options and its numerical solution

von AitSahlia, Farid
Veröffentlicht in The journal of computational finance (1999-2000)

State price density estimation and nonparametric pricing of basket options

von Kuang, Yuming
Veröffentlicht in Journal of mathematical finance (2015)

Random walk duality and the valuation of discrete lookback options

von Aitsahlia, Farid
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (1998)

Structural change as an alternative to long memory in financial time series

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht in Econometric analysis of financial and economic time series ; part B (2006)

Option hedging theory under transaction costs

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2009)

Exercise regions and efficient valuation of American lookback options

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht in Mathematical finance (2004)

Pricing and hedging of American knock-in options

von AitSahlia, Farid
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2004)

Spatial economics in the era of one belt one road and counter-globalization

von Lai, Tze Leung
Veröffentlicht in Modern economy (2018)

Sequential importance sampling and resampling for dynamic portfolio credit risk

von Deng, Shaojie
Veröffentlicht in Operations research (2012)

Fast and accurate valuation of American barrier options

von AitSahlia, Farid
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2003)