Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Detection and estimation of changes in ARCH processes

von Kokoszka, Piotr
Veröffentlicht in Measuring risk in complex stochastic systems (2000)

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2

Portmanteau test of independence for functional observations

von Gabrys, Robertas
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2007)

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3

Inference for functional data with applications

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht 2012

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Change-point detection in GARCH models : asymptotic and bootstrap tests

von Kokoszka, Piotr
Veröffentlicht 2002

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Inference for functional data with applications

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht 2012

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Large sample distribution of weighted sums of ARCH(p) squared residual correlations

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht in Econometric theory (2001)

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Impulse responses of fractionally integrated processes with long memory

von Hassler, Uwe
Veröffentlicht in Econometric theory (2010)

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Introduction to functional data analysis

von Kokoszka, Piotr
Veröffentlicht 2017

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Predictability of shapes of intraday price curves

von Kokoszka, Piotr
Veröffentlicht in The econometrics journal (2013)

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Introduction to functional data analysis

von Kokoszka, Piotr
Veröffentlicht 2021

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Empirical process of the squared residuals of an ARCH sequence

von Horvath, Lajos
Veröffentlicht 1999

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Testing for stochastic dominance using the weighted McFadden-type statistic

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2006)

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Testing stationarity of functional time series

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2014)

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Bootstrap misspecification tests for ARCH based on the empirical process of squared residuals

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht 2003

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Tests for error correlation in the functional linear model

von Gabrys, Robertas
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2010)

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Asymptotics for GARCH squared residual correlations

von Berkes, István
Veröffentlicht in Econometric theory (2003)

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Functional dynamic factor model for intraday price curves

von Kokoszka, Piotr
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2015)

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Sample and implied volatility in GARCH models

von Horváth, Lajos
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2006)

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Estimation of the maximal moment exponent of a GARCH (1,1) sequence

von Berkes, István
Veröffentlicht in Econometric theory (2003)

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20

Stationary ARCH models : dependence structure and central limit theorem

von Giraitis, Liudas
Veröffentlicht in Econometric theory (2000)

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