Tempered stable process, first passage time, and path-dependent option pricing

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in Computational Management Science (2019)

Funktionalisierungen und Cyclisierungen von 2,2'-Bisindolylen : synthetische und strukturelle Aspekte sowie ein neuer Zugang zu potentiellen Proteinkinase C-Hemmern

von Kim, Young-Shin
Veröffentlicht 1997

Long-range dependence in the risk-neutral measure for the market on Lehman Brothers Collapse

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2016)

Coherent risk measures and normal mixture distributions with applications in portfolio optimization

von Shi, Xiang
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2021)

Cryptocurrency portfolio optimization with multivariate normal tempered stable processes and Foster-Hart risk

von Kurosaki, Tetsuo
Veröffentlicht in Finance research letters (2022)

Mean-CoAVaR optimization for global banking portfolios

von Kurosaki, Tetsuo
Veröffentlicht in Investment management and financial innovations (2013)

Factor copula model for portfolio credit risk

von Kim, Sung Ik
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2021)

The relative entropy in CGMY processes and its applications to finance

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (2007)

Tempered stable structural model in pricing credit spread and credit default swap

von Kim, Sung Ik
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2018)

Reward-risk momentum strategies using classical tempered stable distribution

von Choi, Jaehyung
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2015)

Long and short memory in the risk-neutral pricing process

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2019)

Tempered stable models for Islamic finance asset management

von Bekri, Mahmoud
Veröffentlicht in International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management (2014)

Full versus quasi MLE for ARMA-GARCH models with infinitely divisible innovations

von Goode, Jimmie
Veröffentlicht in Applied economics (2015)

The equity risk posed by the too-big-to-fail banks : a Foster-Hart estimation

von Anand, Abhinav
Veröffentlicht in Annals of operations research ; volume 253, number 1 (June 2017) (2017)

Option pricing under stochastic volatility and tempered stable Lévy jumps

von Zaevski, Tsvetelin S.
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2013)

Foster-Hart optimal portfolios

von Anand, Abhinav
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2016)

Quanto option pricing in the presence of fat tails and asymmetric dependence

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2015)

Quanto option pricing with Lévy models

von Fallahgoul, Hasan A.
Veröffentlicht in Computational economics (2019)

Approximation of skewed and leptokurtic return distributions

Veröffentlicht in Applied financial economics (2012)

Option pricing and hedging under a stochastic volatility Lévy process model

Veröffentlicht in Review of derivatives research (2012)