Challenges in macro-finance modeling

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2007

Aspects of time-varying risk and return in bond markets

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2005

Swaption pricing in affine and other models

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2014)

Challenges in macro-finance modeling

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in Federal Reserve Bank of St. Louis Review (2009)

Spanned stochastic volatility in bond markets : a reexamination of the relative pricing between bonds and bond options

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2007

Term-structure estimation with survey data on interest rate forecasts

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2005

Term structure estimation with survey data on interest rate forecasts

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2012)

Term structure estimation with survey data on interest rate forecasts

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2005

The bond market term premium : what is it, and how can we measure it?

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Währungs- und Wirtschaftsabteilung BIS quarterly review (2007)

Jumps in bond yields at known times

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2014

Term structure models and the zero bound : an empirical investigation of Japanese yields

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2012)

An arbitrage-free three-factor term structure model and the recent behavior of long-term yields and distant-horizon forward rates

von Kim, Don H.
Veröffentlicht 2005

Tips from TIPS : the informational content of Treasury inflation-protected security prices

von D'Amico, Stefania
Veröffentlicht 2010

Tips from TIPS : the informational content of treasury inflation-protected security prices

von D'Amico, Stefania
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2018)

Tips from TIPS : the informational content of Treasury Inflation-Protected Security prices

von D'Amico, Stefania
Veröffentlicht 2008

Contagion and risk premia in the amplification of crisis: evidence from Asian names in the global CDS market

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in The international financial crisis and policy challenges in Asia and the Pacific (2010)

Contagion and risk premia in the amplification of crisis : evidence from Asian names in the global CDS market

von Kim, Don H.
Veröffentlicht in Journal of Asian economics (2010)

Empirical performance of alternative option pricing models with stochastic volatility and leverage effects

von Jang, Woon Wook
Veröffentlicht in Asia-Pacific journal of financial studies (2014)

Covered interest parity deviation and counterparty default risk : U.S. Dollar/Korean Won FX swap market

von Choi, Hanbok
Veröffentlicht in Pacific-Basin finance journal (2017)