On the approximation of the SABR with mean reversion model : a probabilistic approach

von Kennedy, Joanne E.
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2014)

One-dimensional Markov-functional models driven by a non-Gaussian driver

von Gogala, Jaka
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2019)

Classification of two- and three-factor time-homogeneous separable LMMs

von Gogala, Jaka
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

Implications for hedging of the choice of driving process for one-factor Markov-functional models

von Kennedy, Joanne E.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2013)

An n-dimensional Markov-functional interest rate model

von Kaisajuntti, Linus
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2013)

Financial derivatives in theory and practice

von Hunt, Philip J.
Veröffentlicht 2004

Financial derivatives in theory and practice

von Hunt, Philip J.
Veröffentlicht 2000

Quanto pricing with copulas

von Bennett, Michael N.
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2004)

Financial derivatives in theory and practice

von Hunt, Phil J.
Veröffentlicht 2000

Financial derivatives in theory and practice

von Hunt, Phil J.
Veröffentlicht 2004

A comparison of Markov-functional and market models : the one-dimensional case

von Bennett, Michael N.
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2005)

On the approximation of the SABR model : a probabilistic approach

von Kennedy, Joanne E.
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2012)

Financial derivatives in theory and practice

von Hunt, P. J.
Veröffentlicht 2000