The classification of term structure shapes in the two-factor vasicek model : a total positivity approach

von Keller-Ressel, Martin
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2021)

Moment explosions and long-term behavior of affine stochastic volatility models

von Keller-Ressel, Martin
Veröffentlicht in Mathematical finance (2011)

Yield curve shapes and the asymptotic short rate distribution in affine one-factor models

von Keller-Ressel, Martin
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2008)

Forward-start options in the Barndorff-Nielsen-Shephard Model

von Keller-Ressel, Martin
Veröffentlicht 2008

Forward-start options in the Barndorff-Nielsen-Shephard Model

von Keller-Ressel, Martin
Veröffentlicht 2008

Affine forward variance models

von Gatheral, Jim
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2019)

Asymptotic and exact pricing of options on variance

von Keller-Ressel, Martin
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2013)

Polynomial processes and their applications to mathematical finance

von Cuchiero, Christa
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2012)

The affine LIBOR models

von Keller‐Ressel, Martin
Veröffentlicht in Mathematical finance (2013)

Hyperbolic Busemann Learning with Ideal Prototypes

von Ghadimi Atigh, Mina
Veröffentlicht in NeurIPS (35. : 2021 : Online) 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) ; Volume 1 of 36 (2022)