Dividend yields and the January effect : more abnormal returns concentrated in January

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (1986)

An analysis of mutual fund design : the case of investing in small-cap stocks

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in Journal of financial economics (1999)

Dividend yields and stock returns : implications of abnormal January returns

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in Journal of financial economics (1985)

Security market imperfections in worldwide equity markets

Veröffentlicht 2000

Size-related anomalies and stock return seasonality : further empirical evidence

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in Journal of financial economics (1983)

A further investigation of the weekend effect in stock returns

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in The journal of finance (1984)

Trading patterns, bid-ask spreads, and estimated security returns : the case of common stocks at calendar turning points

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in Journal of financial economics (1989)

An analysis of mutual fund design : the case of investing in small-cap stocks

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht 1998

Security market imperfections in worldwide equity markets

Veröffentlicht 2000

A new look at the effects of firm size and E-P ratio on stock returns

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in Financial analysts' journal (1990)

[Rezension von: Keim, Donald B., ...,, Security market imperfections in worldwide equity markets]

von Shefrin, Hersh
Veröffentlicht in Journal of economic literature (2001)

Stock splits and stock returns for Nasdaq stocks : the effects of investor trading and bid-ask spreads on ex-date returns

von Grinblatt, Mark
Veröffentlicht in Security market imperfections in worldwide equity markets (2000)

High stock returns before holidays : international evidence and additional tests

von Cervera, Alonso
Veröffentlicht in Security market imperfections in worldwide equity markets (2000)

The cost of institutional equity trades

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in The financial analysts journal ; 54,4 (1998)

Anatomy of the trading process : empirical evidence on the behavior of institutional traders

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht 1994

Risk and return characteristics of lower-grade bonds : 1977 - 1987

von Blume, Marshall E.
Veröffentlicht 1989

Volatility patterns of fixed income securities

von Blume, Marshall E.
Veröffentlicht 1989

The behavior of intraday stock index futures prices

von Keim, Donald B.
Veröffentlicht in Advances in futures and options research (1987)

Packaging liquidity : blind auctions and transaction efficiencies

von Kavajecz, Kenneth A.
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2005)

The cross section of common stock returns : a review of the evidence and some new findings

von Hawawini, Gabriel A.
Veröffentlicht 1999