Computational issues in portfolio risk management and derivatives pricing

von Ke͏̈llezi, Evis
Veröffentlicht 2001

The threshold accepting heuristic for index tracking

von Gilli, Manfred
Veröffentlicht in Financial engineering, E-commerce and supply chain (2002)

A heuristic approach to portfolio optimization

von Gilli, Manfred
Veröffentlicht 2000

A global optimization heuristic for portfolio choice with VaR and expected shortfall

von Gilli, Manfred
Veröffentlicht in Computational methods in decision-making, economics and finance (2010)

Extreme value theory for tail-related risk measures

von Gilli, Manfred
Veröffentlicht 2000

Using catastrophe-linked securities to diversify insurance risk : a financial analysis of cat bonds

von Loubergé, Henri
Veröffentlicht 1999

Using catastrophe linked securities to diversify insurance risk : a financial analysis of cat bonds

von Loubergé, Henri
Veröffentlicht 1999

Serial and parallel Krylov methods for implicit finite difference schemes arising in multivariate option pricing

von Gilli, Manfred
Veröffentlicht 2001