Additive portfolio improvement and utility-efficient payoffs

von Kassberger, Stefan
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2017)

When are path-dependent payoffs suboptimal?

von Kassberger, Stefan
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

A fully parametric approach to return modelling and risk management of hedge funds

von Kassberger, Stefan
Veröffentlicht in Financial markets and portfolio management (2006)

Constant proportion dept obligations : an introduction

von Hellmich, Martin
Veröffentlicht in The definitive guide to CDOs (2008)

Fischer Black und Myron Scholes als Aktuare - Anwendungen der Optionspreistheorie in der Lebensversicherungsmathematik

von Kassberger, Stefan
Veröffentlicht in Versicherungen im Umbruch (2005)

Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes

von Kassberger, Stefan
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2011)

Sharing and growth in general random multiplicative environments

von Liebmann, Thomas
Veröffentlicht in European journal of operational research (12017)

Fair valuation of insurance contracts under Lévy process specifications

von Kassberger, Stefan
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2008)

Credit modeling under jump diffusions with exponentially distributed jumps : stable calibration, dynamics and GAP risk

von Hellmich, Martin
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2013)

The dynamics of wealth, profit, and sustainable advantage

von Jacobides, Michael G.
Veröffentlicht in Strategic management journal (2012)