State-uncertainty preferences and the risk premium in the exchange rate market

von Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Veröffentlicht in Economic modelling (2010)

Los mercados financieros y los desequilibrios globales : sostenibilidad y ajuste

von Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Veröffentlicht in Papeles de economía española (2008)

Seasonal fluctuations and equilibrium models of exchange rate

von Jiménez-Martín, Juan Ángel
Veröffentlicht in Applied economics (2009)

Traffic Light system for systemic Stress : TALIS3

von Caporin, Massimiliano
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2021)

Measuring systemic risk during the COVID-19 period : a TALIS3 approach

von Caporin, Massimiliano
Veröffentlicht in Finance research letters (2022)

Currency hedging strategies in strategic benchmarks and the global and Euro sovereign financial crises

von Caporin, Massimiliano
Veröffentlicht in Journal of international financial markets, institutions & money (2014)

International evidence on GFC-robust forecasts for risk management under the Basel Accord

von McAleer, Michael
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2013)

The ten commandments for managing value at risk under the Basel II Accord

von Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Veröffentlicht in Journal of economic surveys (2009)

Has the Basel II Accord encouraged risk management dur the 2008-09 financial crisis?

von McAleer, Michael
Veröffentlicht 2009

The Ten Commandments for managing value at risk under the Basel II accord

von Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Veröffentlicht in Issues in finance (2010)

A decision rule to minimize daily capital charges in forecasting value-at-risk

von McAleer, Michael
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2010)

GFC-robust risk management strategies under the Basel Accord

von McAleer, Michael
Veröffentlicht in International review of economics & finance (2013)

Has the Basel Accord improved risk management during the global financial crisis?

von McAleer, Michael
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2013)

A stochastic dominance approach to financial risk management strategies

von Chang, Chia-Lin
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2015)

Risk management of risk under the Basel Accord : forecasting value-at-risk of VIX futures

Veröffentlicht in Managerial finance (2011)

The rise and fall of S&P500 variance futures

Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2013)