Long-term vs. short-term comovements in stock markets : the use of Markov-switching multifractal models

von Idier, Julien
Veröffentlicht in The European journal of finance (2011)

Probability of informed trading on the euro overnight market rate : an update

von Idier, Julien
Veröffentlicht 2008

Probability of informed trading on the Euro overnight market rate : an update

von Idier, Julien
Veröffentlicht 2009

Measuring excess credit using the "Basel gap" : relevance for setting the countercyclical capital buffer and limitations

von Couaillier, Cyril
Veröffentlicht in Banque de France Banque de France bulletin / Quarterly selection of articles (2017)

Probability of informed trading on the euro overnight market rate

von Idier, Julien
Veröffentlicht in International journal of finance & economics (2011)

Des effets théoriques de l'introduction d'une contrepartie centrale pour l'organisation des marchés OTC

von Fourel, Valérie
Veröffentlicht in Revue d'économie financière (2011)

Probability of informed trading on the Euro overnight market rate : an update

von Idier, Julien
Veröffentlicht 2008

Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the euro area

von Coudert, Virginie
Veröffentlicht in International economics (2018)

The impact of unconventional monetary policy on the market for collateral : the case of the French bond market

von Avouyi-Dovi, Sanvi
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Macroprudential policy : new challenges

von Cornand, Camille
Veröffentlicht in International economics (2022)

Minimum down payment requirement : a macroprudential tool that is increasingly being used to mitigate real estate risk

von Couaillier, Cyril
Veröffentlicht in Banque de France Banque de France bulletin / Quarterly selection of articles (2018)

Liquidity problems in the FX liquid market : ask for the "BIL"

von Borgy, Vladimir
Veröffentlicht 2010

How useful is the Marginal Expected Shortfall for the measurement of systemic exposure? : a practical assessment

von Idier, Julien
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2014)

Les déterminants des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et dans la zone euro : une approche multivariée

von Idier, Julien
Veröffentlicht in Economie & prévision (2008)

A high-frequency assessment of the ECB securities markets programme

von Ghysels, Eric
Veröffentlicht in European Economic Association Journal of the European Economic Association (2017)

A high frequency assessment of the ECB Securities Markets Programme

Veröffentlicht 2013

The financial content of inflation risks in the euro area

Veröffentlicht in International journal of forecasting (2014)

Taking into account extreme events in European option pricing

Veröffentlicht in Financial stability review (2008)

Comments on "The financial content of inflation risks in the euro area" by Andrade, Fourel, Ghysels and Idier

von Monteforte, Libero
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2014)