When does convergence of asset price processes imply convergence of option prices?

von Hubalek, Friedrich
Veröffentlicht in Mathematical finance (1998)

Quadratic hedging for the Bates model

von Hubalek, Friedrich
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2007)

Convergence of minimum entropy option prices for weakly converging incomplete market models

von Hubalek, Friedrich
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2000)

The limitations of no-arbitrage arguments for real options

von Hubalek, Friedrich
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2001)

A general proof of the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem : long forward rates can never fall

von Hubalek, Friedrich
Veröffentlicht in Mathematical finance (2002)