Options : recent advances in theory and practice

Veröffentlicht 1992

Problems in the application of portfolio selection models

von Hodges, Stewart D.
Veröffentlicht in Omega (1979)

Options : recent advances in theory and practice

Veröffentlicht 1990

The dynamics of the volatility skew : a Kalman filter approach

von Bedendo, Mascia
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2009)

Quasi mean reversion in an efficient stock market : the characterisation of economic equilibria which support black-scholes option pricing

von Hodges, Stewart D.
Veröffentlicht in The economic journal (1993)

How large are the benefits from using options?

von Neuberger, Anthony
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2002)

Optimal replication of contingent claims under transactions costs

von Hodges, Stewart D.
Veröffentlicht in Review of futures markets (1989)

Term-structure slope risk : convexity revisited

von Hodges, Stewart D.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2006)

Simulating the evolution of the implied distribution

von Skiadopoulos, George
Veröffentlicht in European financial management (2001)

The theory of good-deal pricing in financial markets

von Černý, Aleš
Veröffentlicht in Mathematical finance - Bachelier Congress, 2000 (2002)

A parsimonious continous time model of equity index returns : (inferred from high frequency data)

von Bedendo, Mascia
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2004)

Optimal delta-hedging under transactions costs

von Clewlow, Les
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (1997)

Valuation of financial lease contracts : a note

von Franks, Julian R.
Veröffentlicht in The journal of finance (1978)

Study guide to accompany Brealey and Myers Principles of corporate finance

von D'Ambrosio, Charles A.
Veröffentlicht 1984

The valuation of British convertibles

von Breadley, Richard A.
Veröffentlicht in Mathematical methods in investment and finance (1972)

Lease valuation when taxable earnings are a scarce resource

von Franks, Julian R.
Veröffentlicht in The journal of finance (1987)

Volatility cones and their sampling properties

von Hodges, Stewart D.
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2002)

A contango-constrained model for storable commodity prices

von Ribeiro, Diana R.
Veröffentlicht in The journal of futures markets (2005)

Study guide to accompany Brealey and Myers Principles of corporate finance

von D'Ambrosio, Charles A.
Veröffentlicht 1988

Study guide to accompany Brealey and Myers Principles of corporate finance

von D'Ambrosio, Charles A.
Veröffentlicht 1987