Robust hedging of the lookback option

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (1998)

Bounds for the utility-indifference prices of non-traded assets in incomplete markets

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance (2005)

The Skorokhod embedding problem and model-independent bounds for option prices

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Paris Princeton lectures on mathematical finance (2011)

Stochastic volatility models, correlation, and the q-optimal measure

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2004)

Comparison results for stochastic volatility models via coupling

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2009)

Gambling in contests modelled with diffusions

von Feng, Han
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance (2015)

Utility indifference pricing : an overview

von Henderson, Vicky
Veröffentlicht in Indifference pricing (2009)

Gambling in contests with regret

von Feng, Han
Veröffentlicht in Mathematical finance (2016)

Optimal liquidation of derivative portfolios

von Henderson, Vicky
Veröffentlicht in Mathematical finance (2011)

Model-independent hedging strategies for variance swaps

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2012)

Real options with constant relative risk aversion

von Henderson, Vicky
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2002)

Robust bounds for the American put

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2019)

Robust price bounds for the forward starting straddle

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2015)

A note on irreversible investment, hedging and optimal consumption problems

von Henderson, Vicky
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2006)

Local time, coupling and the passport option

von Henderson, Vicky
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2000)

Model uncertainty and the pricing of American options

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2017)

Maximizing the probability of a perfect hedge using an imperfectly correlated instrument

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2005)

Robust bounds for forward start options

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2012)

Passport options with stochastic volatility

von Henderson, Vicky
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2001)

[Rezension von: Bjork, Tomas, Arbitrage theory in continuous time]

von Hobson, David G.
Veröffentlicht in The economic journal (2000)