The econometric problems associated with size-sorted portfolios in empirical tests of the capital asset pricing model

von Hillion, Pierre Henri
Veröffentlicht 1988

Size-sorted portfolios and the violation of the random walk hypothesis : additional empirical evidence and implication for tests of asset pricing models

von Hillion, Pierre Henri
Veröffentlicht 1988

Insider and liquidity trading in stock and options markets

von Biais, Bruno
Veröffentlicht in New research in financial markets (2001)

Death spiral convertibles

von Hillion, Pierre Henri
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2004)

Deposit rate ceilings and the market value of banks : the case of France 1971 - 1981

von Dermine, Jean
Veröffentlicht 1989

Insider and liquidity trading in stock and options markets

von Biais, Bruno
Veröffentlicht in The review of financial studies (1994)

Deposit rate ceilings and the market value of banks : the case of France, 1971 - 1981

von Dermine, Jean
Veröffentlicht in Journal of money, credit and banking (1992)

The manipulation of closing prices

von Hillion, Pierre Henri
Veröffentlicht in Journal of financial markets (2004)

Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (arbitrage pricing theory)

von Fontaine, Patrice
Veröffentlicht in Société de Statistique (Paris) Journal de la Société de Statistique de Paris (1992)

Local parametric analysis of hedging in discrete time

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht 1995

Local parametric analysis of hedging in discrete time

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1997)

Market microstructure effects of government intervention in the foreign exchange market

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in The review of financial studies (1991)

Testing the mean-variance efficiency of well-diversified portfolios in very large cross-sections

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in Annales d'économie et de statistique (1995)

Local parametric analysis of derivatives pricing and hedging

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in Journal of financial markets (2003)

Market microstructure effects of government intervention in the foreign exchange market

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht 1989

IPO post-issue markets : questionable predilections but diligent learners?

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht 1997

Local parametric analysis of derivatives pricing and hedging

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht 1997

IPO post-issue markets : questionable predilections but diligent learners?

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in The review of economics and statistics (2001)

Implementing statistical criteria to select return forecasting models : what do we learn?

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in The review of financial studies (1999)

A test of a general equilibrium stock option pricing model

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in Mathematical finance (1993)