Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Now, whose schools are really better (or weaker) than Germany's? : a multiple testing approach

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht in Economic modelling (2011)

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For which countries did PPP hold? : A multiple testing approach

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht 2006

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3

Mixed signals among panel cointegration tests

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht 2006

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4

The error-in-rejection probability of meta-analytic panel tests

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht 2006

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5

Do panel cointegration tests produce "mixed signals"?

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht in Annals of economics and statistics (2012)

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A meta analytic approach to testing for Panel cointegration

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht 2007

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7

An intersection test for panel unit roots

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht 2008

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For which countries did PPP hold? : a multiple testing approach

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht in Empirical economics (2009)

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The Error-in-Rejection Probability of meta-analytic panel tests

von Hank, Christoph
Veröffentlicht in Economics letters (2008)

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An intersection test for panel unit roots

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht in Econometric reviews (2013)

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Cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht 2006

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Erfolgskontrolle in der Klimapolitik

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht in Institut der Deutschen Wirtschaft Köln IW-Trends (2003)

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A simple nonstationary-volatility robust panel unit root test

von Demetrescu, Matei
Veröffentlicht in Economics letters (2012)

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Unit root testing in heteroscedastic panels using the Cauchy estimator

von Demetrescu, Matei
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2012)

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15

Robust inference for near-unit root processes with time-varying error variances

von Demetrescu, Matei
Veröffentlicht in Econometric reviews (2016)

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More on the F-test under nonspherical disturbances

von Krämer, Walter
Veröffentlicht in Statistical inference, econometric analysis and matrix algebra (2009)

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The exact bias of s 2 in linear panel regressions with spatial autocorrelation

von Hanck, Christoph
Veröffentlicht in Economics letters (2011)

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OLS-based estimation of the disturbance variance under spatial autocorrelation

von Krämer, Walter
Veröffentlicht 2006

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More on the F-test under nonspherical disturbances

von Krämer, Walter
Veröffentlicht 2008

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Multiple testing for output convergence

von Deckers, Thomas
Veröffentlicht in Macroeconomic dynamics (2014)

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