Local constant and local bilinear multiple-output quantile regression

Veröffentlicht 2012

Special issue on invariance

Veröffentlicht 1992

Special issue on invariance

Veröffentlicht 1992

Nonstationary first-order moving moving average processes : the model-building problem

von Hallin, Marc
Veröffentlicht in Time series analysis (1981)

Factor models in high-dimensional time series : a time-domain approach

von Hallin, Marc
Veröffentlicht 2013

Generalized dynamic factor models and volatilities : consistency, rates, and prediction intervals

von Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

Dynamic factors in the presence of blocks

von Hallin, Marc
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2011)

R-Estimation for asymmetric independent component analysis

von Hallin, Marc
Veröffentlicht 2013

Generalized dynamic factor models and volatilities : estimation and forecasting

von Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2017)

Skew-symmetric distributions and Fisher information : the double sin of the Skew-normal

von Hallin, Marc
Veröffentlicht 2012

Generalized dynamic factor models and volatilities : recovering the market volatility shocks

von Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht in The econometrics journal (2016)

Optimal tests of noncorrelation between multivariate time series

von Hallin, Marc
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2007)

Determining the number of factors in the general dynamic factor model

von Hallin, Marc
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2007)

Locally optimal tests against periodic autoregression : parametric and nonparametric approaches

von Bentarzi, Mohamed
Veröffentlicht in Econometric theory (1996)

Tests non paramétriques optimaux pour le modèle autorégressif d'ordre un

von Dufour, Jean-Marie
Veröffentlicht in Modélisation des systèmes dynamiques

R-estimation in semiparametric dynamic location-scale models

von Hallin, Marc
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2017)

A Simple R-estimation method for semiparametric duration models

von Hallin, Marc
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

Pseudo-Gaussian and rank-based optimal tests for random individual effects in large small panels

von Bennala, Nezar
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2012)

A serial version of Hodges and Lehmann's "6/π result"

von Hallin, Marc
Veröffentlicht 2013

Efficient R-estimation of principal and common principal components

von Hallin, Marc
Veröffentlicht 2013