A simplified method of calculating the distribution free cox test : received 19.11.1984

von Hall, Alastair
Veröffentlicht in Economics letters (1985)

Testing for a unit root in time series with pretest data-based model selection

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1994)

A simplified method of calculating the score test for serial correlation in multivariate models

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Economics letters (1986)

On the calculation of the information matrix test in the normal linear regression model

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Economics letters (1989)

Generalized method of moments

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Handbook of research methods and applications in empirical macroeconomics (2013)

Generalized method of moments

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht 2005

Generalized method of moments

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht 2005

Covariance matrix estimation and the power of the overidentifying restrictions test

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Econometrica (2000)

Generalized method of moments

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht 2005

Lagrange multiplier tests for normality against seminonparametric alternatives

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1990)

Econometricians have their moments : GMM at 32

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in The economic record (2015)

Generalized method of moments

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht 2009

Hypothesis testing in models estimated by GMM

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Generalized method of moments estimation (1999)

Are consumption-based intertemporal capital asset pricing models structural?

von Ghysels, Eric
Veröffentlicht in Journal of econometrics. Annals (1990)

JBES twentieth anniversary issue on the generalized method of moments

Veröffentlicht 2002

A test for structural stability of Euler conditions parameters estimated via the generalized method of moments estimator

von Ghysels, Eric
Veröffentlicht in International economic review (1990)

[Rezension von: Banerjee, Anindya, ..., Co-integration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data]

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in The economic journal (1996)

The asymptotic properties of GMM and indirect inference under second-order identification

von Dovonon, Prosper
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2018)

The large sample behaviour of the generalized method of moments estimator in misspecified models

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2003)

Nonnested testing in models estimated via generalized method of moments

von Hall, Alastair R.
Veröffentlicht in Econometric theory (2011)