Dynamic balance sheet model with liquidity risk

von Hałaj, Grzegorz
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2016)

Risk-based decisions on the asset structure of a bank under partial economic information

von Hałaj, Grzegorz
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2008)

Interbank asset-liability networks with fire sale management

von Feinstein, Zachary
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2023)

Strategic groups and banks' performance

von Halaj, Grzegorz
Veröffentlicht in Financial theory and practice (2009)

Sketching a roadmap for systemic liquidity stress tests

von Hałaj, Grzegorz
Veröffentlicht in Journal of risk management in financial institutions (2017)

Grupy strategiczne w polskim sektorze bankowym

von Hałaj, Grzegorz
Veröffentlicht 2007

Simulating fire sales in a system of banks and asset managers

von Calimani, Susanna
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2022)

How did the Greek credit event impact the credit default swap market?

von Hałaj, Grzegorz
Veröffentlicht in Journal of financial stability (2018)

Emergence of the EU corporate lending network

von Hałaj, Grzegorz
Veröffentlicht in The journal of network theory in finance (2015)

Interconnected banks and systemically important exposures

von Roncoroni, Alan
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2021)

The systemic implications of bail-in : a multi-layered network approach

von Hüser, Anne-Caroline
Veröffentlicht in Journal of financial stability (2018)

The missing links : a global study on uncovering financial network structures from partial data

von Anand, Kartik
Veröffentlicht in Journal of financial stability (2018)