The pareto stable distribution as a hypothesis for returns of stocks listed in the DAX

von Höchstötter, Markus
Veröffentlicht 2006

Analysis of loss given default

von Höchstötter, Markus
Veröffentlicht in Investment management and financial innovations (2013)

Basic data description for financial modeling and analysis

von Höchstötter, Markus
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 3: Valuation, financial modeling, and quantitative tools (2008)

Deep learning for modeling the collection rate for third-party buyers

von Nazemi, Abdolreza
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2022)

International stock market comovement and news

von Höchstötter, Markus
Veröffentlicht in The journal of financial research (2014)

Price calibration and hedging of correlation dependent credit derivatives using a structural model with α-stable distributions

Veröffentlicht in Applied financial economics (2009)

Estimation of α-stable sub-gaussian distributions for asset returns

Veröffentlicht in Risk assessment (2008)

Probability and statistics for finance

von Račev, Svetlozar T.
Veröffentlicht 2010

The basics of financial econometrics : tools, concepts, and asset management applications

Veröffentlicht 2014

Multi-tail generalized elliptical distributions for asset returns

Veröffentlicht in The econometrics journal (2009)