Design-adaptive pointwise nonparametric regression estimation for recurrent Markov time series

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 2004

Design adaptive pointwise nearest neighbor regression

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 1997

On the score function of the box-cox tranformation [transformation] for integrated time series

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 1995

Processus à mémoire longue et théorème non central limite : une introduction

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht in Institut de Statistique (Paris) Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (1991)

The general asymptotic behavior of estimators of the box-cox model for integrated times series

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 1995

Geometric versus arithmetic random walk : the case of trended variables

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 1995

An [alpha]-level adaptive test for regression models via regressogram selection

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 1999

The limit distribution of level crossings of a random walk, and a simple unit root test

von Burridge, Peter
Veröffentlicht 1995

Optimal rate for nonparametric estimation in deterministic dynamical systems

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht 1998

Uniform bias study and Bahadur representation for local polynomial estimators of the conditional quantile function

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht in Econometric theory (2012)

Multivariate local polynomial estimators : uniform boundary properties and asymptotic linear representation

von Fan, Yanqin
Veröffentlicht in Essays in honor of Aman Ullah (2016)

The limit distribution of level crossings of a random walk, and a simple unit root test

von Burridge, Peter
Veröffentlicht 1995

A data-driven nonparametric specification test for dynamic regression models

von Guay, Alain
Veröffentlicht in Econometric theory (2006)

Nonparametric identification of an interdependent value model with buyer covariates from first-price auction bids

von Gimenes, Nathalie
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

Optimal minimax rates for nonparametric specification testing in regression models

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht in Econometric theory (2002)

A study of a semiparametric binary choice model with integrated covariates

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht in Econometric theory (2006)

A note on the nonstationary binary choice logit model

von Guerre, Emmanuel
Veröffentlicht in Economics letters (2002)

Quantile regression methods for first-price auctions

von Sanches, Nathalie Gimenes
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2022)

Robust adaptive rate-optimal testing for the white noise hypothesis

von Guay, Alain
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2013)

Adaptive consistent unit-root test based on autoregressive threshold model

von Bec, Frédérique
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2008)