Séries chronologiques non linéaires à temps discret

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht 1994

Contagion between the financial sphere and the real economy : parametric and non parametric tools ; a comparison

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Progress in financial markets research (2012)

A nonparametrique [nonparametric] point of view stochastic versus deterministic approach

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht 1996

Effect of noise filtering on predictions : on the routes of chaos

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Brussels economic review (2010)

How can we define the concept of long memory? : An econometric survey

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Econometric reviews (2005)

Statistique paramétrique des processus longue mémoire

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Institut de Statistique (Paris) Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (1991)

Processus à longue mémoire : propriétés probabilistes et statistiques

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Institut de Statistique (Paris) Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (1991)

Stochastic versus deterministic chaos

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht 1994

How can we define the concept of long memory? : An econometric survey

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht 2004

Forecasting with k-factor Gegenbauer processes : theory and applications

von Ferrara, Laurent
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2001)

Detection of the industrial business cycle using SETAR models

von Ferrara, Laurent
Veröffentlicht in Journal of business cycle measurement and analysis (2005)

What is the good way to identify noisy chaos? : An empirical approach

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht 1996

On the necessity of five risk measures

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Annals of finance (2012)

Alternative methods for forecasting GDP

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Nonlinear modeling of economic and financial time-series (2010)

Flexible time series models for subjective distribution estimation with monetary policy in view

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Brussels economic review (2008)

Pricing bivariate option under GARCH-GH model with dynamic copula : application for Chinese market

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in The European journal of finance (2009)

Detection of the Industrial Business Cycle using SETAR Models

von Ferrara, Laurent
Veröffentlicht 2006

Does investor sentiment on social media provide robust information for Bitcoin returns predictability?

von Guégan, Dominique
Veröffentlicht in Finance research letters (2021)

Understanding the importance of the duration and size of the variations of Fed's target rate

von Ielpo, Florian
Veröffentlicht in Institute of Chartered Financial Analysts of India The Icfai university journal of monetary economics (2009)

Estimation of the embedding dimension of a dynamical system

von Bosq, Denis
Veröffentlicht 1994