Elements of nonlinear time series analysis and forecasting

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 2017

Exact moments of the sample autocorrelations from series generated by general ARIMA processes of order (p, d, q), d=0 OR 1

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1980)

A min-max optimal instrumental variable estimation method for multivariate linear time series systems

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 1987

Some exact tests for manifest properties of latent trait models

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 2010

Kernel-smoothed conditional quantiles of correlated bivariate discrete data

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 2011

Asymmetries in conditional mean and variance

von Brännäs, Kurt
Veröffentlicht 2000

Component extraction analysis of multivariate time series

von Akman, Ibrahim
Veröffentlicht 1995

Modelling exchange rates using MARS

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht in Exchange rate policy in Europe (1997)

Autoregressive-asymmetric moving average models for business cycle data

von Brännäs, Kurt
Veröffentlicht in Journal of forecasting (1994)

On the u-th geometric conditional quantile

von Cheng, Yebin
Veröffentlicht 2004

Kernel-based multistep-ahead predictions of the US short-term interest rate

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2000)

Bahadur representation for the nonparametric M-estimator under α-mixing dependence

von Cheng, Yebin
Veröffentlicht 2005

Autoregressive-asymmetric moving average models for business cycle data

von Brännäs, Kurt
Veröffentlicht in Journal of forecasting ; 13.1994 (1994)

Modelling business cycle data using autoregressive-asymmetric moving average models

von Brännäs, Kurt
Veröffentlicht 1991

Some results on the identification and estimation of treshold moving average models

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 1992

Some recent developments in non-linear time series modelling, testing, and forecasting

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht in International journal of forecasting (1992)

On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht in International journal of forecasting (1992)

Kernel-based multistep-ahead predictions of the US short-term interest rate

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 1999

Cumulated prediction errors of multivariate time series models

von Klein, André
Veröffentlicht 1996

Invertibility of non-linear time series models

von Gooijer, Jan G. de
Veröffentlicht 1994