Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Sequential monitoring of minimum variance portfolio

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Advances in statistical analysis (2007)

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2

Revision policy for the two assets global minimum variance portfolio

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2003

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Sequential control of optimal portfolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2004

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Natural shrinkage for the optimal portfolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2004

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5

Sequential control of optimal portfolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2004

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Natural shrinkage for the optimal portofolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2004

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Revision policy for the two assets global minimum variance portfolio

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2003

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8

Dynamic modeling of high-dimensional correlation matrices in finance

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2012)

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Modeling dynamics of metal price series via state space approach with two common factors

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Rossen, Anja Five essays on empirical economics (2014)

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Statistical process control in asset management

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Applied quantitative finance (2009)

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Flexible shrinkage in portfolio selection

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2009)

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Multivariate shrinkage for optimal portfolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in The European journal of finance (2007)

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Modeling dynamics of metal price series via state space approach with two common factors

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Empirical economics (2018)

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Modeling and forecasting realized portfolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2022)

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General uncertainty in portfolio selection : a case-based decision approach

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Journal of economic behavior & organization (2008)

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Real-time monitoring of the US inflation expectation process

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Macroeconomic dynamics (2019)

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EWMA control charts for monitoring optimal portfolio weights

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2008

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Should a portfolio investor follow or neglect regime changes?

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2003

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Should a portfolio investor follow or neglect regime changes?

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht 2003

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The conditional autoregressive Wishart model for multivariate stock market volatility

von Golosnoy, Vasyl
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2012)

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