Advanced Monte Carlo methods for barrier and related exotic options

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht in Handbook of numerical analysis ; Vol. 15: Mathematical modeling and numerical methods in finance (2009)

Monte-Carlo methods and stochastic processes : from linear to non-linear

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht 2020

Fractional smoothness and applications in finance

von Geiss, Stefan
Veröffentlicht in Advanced mathematical methods for finance (2011)

Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2001)

The tracking error rate of the Delta-Gamma hedging strategy

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht in Mathematical finance (2012)

Stochastic expansion for the pricing of call options with discrete dividends

von Étoré, Pierre
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2012)

Expansion formulas for bivariate payoffs with application to best-of options on equity and inflation

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2014)

Option valuation and hedging using an asymmetric risk function : asymptotic optimality through fully nonlinear partial differential equations

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2020)

Nonparametric estimation of scalar diffusions based on low frequency data is ill-posed

von Gobet, Emmanuel
Veröffentlicht 2002

Expansion formulas for European options in a local volatility model

von Benhamou, Eric
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2010)

Mathematics and Finance

von Gobet, Émmanuel
Veröffentlicht in Aspects of mathematical finance (2008)

Monte Carlo evaluation of Greeks for multidimensional barrier and lookback options

von Bernis, Guillaume
Veröffentlicht in Mathematical finance (2003)