The wishart short rate model

von Gnoatto, Alessandro
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2012)

Coherent foreign exchange market models

von Gnoatto, Alessandro
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

General analysis of long-term interest rates

von Biagini, Francesca
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2020)

A general HJM framework for multiple yield curve modelling

von Cuchiero, Christa
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2016)

Smiles all around : FX joint calibration in a multi-Heston model

von De Col, Alvise
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2013)

A flexible matrix Libor model with smiles

von Da Foncesca, José
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2013)

Analytic pricing of volatility-equity options within Wishart-based stochastic volatility models

von Fonseca, José da
Veröffentlicht in Operations research letters (2015)

Assortment optimization over time

von Fonseca, José da
Veröffentlicht in Operations research letters (2015)