Managing portfolio of options

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht in Soft computing for risk evaluation and management (2013)

Impulsive control of a decreasing piecewise-deterministic process with long run average cost

von Ga̜tarek, Dariusz
Veröffentlicht 1987

Modeling joint default in correlation-sensitive instruments

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht in The journal of credit risk (2016)

A simple model of correlated defaults with application to repo portfolios

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2015)

A nonparametric local volatility model for swaptions smile

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2018)

A model for dependent defaults and pricing contingent claims with counterparty risk

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht 2013

Estimating the risk of joint defaults : an application to central bank collateralized lending operations

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht 2014

On the Existence of optimal controls of Hilbert space-valued diffusions

von Ga̜tarek, Dariusz
Veröffentlicht in Ga̜tarek, Dariusz On weak solutions of stochastic equations in Hilbert spaces (1992)

On weak solutions of stochastic equations in Hilbert spaces

von Ga̜tarek, Dariusz
Veröffentlicht 1992

Swap rate à la stock : Bermudan swaptions made easy

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht in Hebrew University FinTech Center (2019 : Jerusalem) Options - 45 years since the publication of the Black-Scholes-Merton model (2023)

Optimal stopping in Hilbert spaces and pricing of American options

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (1999)

<<The>> LIBOR market model in practice

von Ga̢tarek, Dariusz
Veröffentlicht 2006

The market model of interest rate dynamics

von Brace, Alan
Veröffentlicht in Mathematical finance (1997)

Malliavin calculus in finance : theory and practice

von Alòs, Elisa
Veröffentlicht 2021

The LIBOR market model in practice

von Gatarek, Dariusz
Veröffentlicht 2006