Las nuevas oportunidades del big data para las instituciones financieras

von Galeano, Pedro
Veröffentlicht in Papeles de economía española (2019)

Monitoring correlation change in a sequence of random variables

von Wied, Dominik
Veröffentlicht 2012

Multiple break detection in the correlation structure of financial returns

von Galeano, Pedro
Veröffentlicht 2011

The Gaussian mixture dynamic conditional correlation model : parameter estimation, value at risk calculation, and portfolio selection

von Galeano, Pedro
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2010)

Shifts in individual parameters of a GARCH model

von Galeano, Pedro
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2010)

Sequential detection of parameter changes in dynamic conditional correlation models

von Pape, Katharina
Veröffentlicht 2017

Monitoring multivariate variance changes

von Pape, Katharina
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2016)

Monitoring multivariate variance changes

von Pape, Katharina
Veröffentlicht 2015

Copula stochastic volatility in oil returns : approximate Bayesian computation with volatility prediction

von Virbickaitė, Audronė
Veröffentlicht in Energy economics (2020)

Bayesian inference methods for univariate and multivariate Garch models : a survey

von Virbickaite, Audrone
Veröffentlicht in Journal of economic surveys (2015)

A robust procedure to build dynamic factor models with cluster structure

von Alonso, Andrés M.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

A semiparametric Bayesian approach to the analysis of financial time series with applications to value at risk estimation

von Ausín, M. Concepción
Veröffentlicht in European journal of operational research (2014)

Outlier detection in multivariate time series by projection pursuit

von Galeano, Pedro
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2006)

Dating multiple change points in the correlation matrix

von Galeano, Pedro
Veröffentlicht 2014