Bivariate credibility bonus-malus premiums distinguishing between two types of claims

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2016)

Modelling insurance data with the Pareto ArcTan distribution

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2015)

Exact credibility reference Bayesian premiums

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2022)

Closed-form solution for a bivariate distribution in stochastic frontier models with dependent errors

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Journal of productivity analysis (2015)

On the use of the discrete Lomax distribution in actuarial analysis

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Investigaciones en seguros y gestión del riesgo: RIESGO 2013 (2013)

Modelling zero-inflated count data with a special case of the generalised poisson distribution

von Calderín-Ojeda, Enrique
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2019)

A new discrete distribution with actuarial applications

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2011)

Univariate and multivariate versions of the negative binomial-inverse Gaussian distributions with applications

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2008)

The Log–Lindley distribution as an alternative to the beta regression model with applications in insurance

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2014)

Testing unobserved market heterogeneity in financial markets : the case of Banco Popular

von Pérez Rodríguez, Jorge V.
Veröffentlicht in The quarterly review of economics and finance (2021)

Una distribución de Borel-Tanner modificada y aplicaciones

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Investigaciones en seguros y gestión del riesgo: RIESGO 2013 (2013)

Robust Bayesian bonus-malus premiums under the conditional specification model

von Gómez Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Statistical papers (2009)

El modelo de Borel-Tanner como distribución primaria en modelos de riesgo colectivo

von Gómez-Déniz, Emilio
Veröffentlicht in Investigaciones en seguros y gestión del riesgo: RIESGO 2013 (2013)

Risk aggregation in multivariate dependent Pareto distributions

von Sarabia, José María
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2016)

Aggregation of dependent risks in mixtures of exponential distributions and extensions

von Sarabia, José María
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2018)

Modelling the asymmetric probabilistic delay of aircraft arrival

von Pérez Rodríguez, Jorge V.
Veröffentlicht in Journal of air transport management (2017)

A class of conjugate priors for log-normal claims based on conditional specification

Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2005)

Searching for informed traders in stock markets : the case of Banco Popular

von Pérez Rodríguez, Jorge V.
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2022)

Investigaciones en seguros y gestión del riesgo: RIESGO 2013 : ponencias del V Congreso "RIESGO 2013" ; 17 y 18 de octubre Gran Canaria (España)

Veröffentlicht 2013